你的位置：开云(中国)Kaiyun·体育官方网站 - 登录入口 > 新闻动态 >

体育游戏app平台洞开式基金的申购赎回费、基金调养费等）-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站 - 登录入口

发布日期：2026-08-06 09:31    点击次数：86
鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式        指数证券投资基金    基金料理东说念主：鹏华基金料理有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日   基金料理东说念主的董事会、董事保证本答复所载府上不存在差错记录、误导性叙述或环节遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。本中期答复还是三分之二以 上落寞董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司证据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本答复 中的财务筹划、净值进展、利润分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容 不存在差错记录、误导性叙述或者环节遗漏。   基金料理东说念主承诺以真挚信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募诠释书过甚更新。   本答复中财务府上未经审计。   本答复期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 47页                                     第 3页 共 47页                                   第 4页 共 47页                          §2 基金简介 基金称号         鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金 基金简称         5 年地债 场内简称         5 年地债 ETF 基金主代码        159972 基金运作姿色       交易型洞开式 基金合同成效日      2019 年 8 月 23 日 基金料理东说念主        鹏华基金料理有限公司 基金托管东说念主        招商银行股份有限公司 答复期末基金份额总和   35,305,910.00 份 基金合同存续期      不依期 基金份额上市的证券交   深圳证券交易所 易所 上市日历         2019 年 11 月 8 日 投资方向            本基金将缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化，                 力求本基金的净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的                 齐全值不特殊 0.25%，年化追踪谬误不特殊 3%。 投资策略            （一）分层抽样策略                 本基金为指数基金，将接收分层抽样复制法对事迹比拟基准进行跟                 踪。                 分层抽样复制法指的是接收一定的抽样方法从组成指数的成份债券                 中抽取多少成份券组成用于复制指数追踪组合的方法。采取该方法                 不错在抑制追踪谬误的基础上，进一步减少了组合讲求及再均衡的                 所需的用度。                 本基金将最初通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动                 性及收益率等进行分析，初步选拔流动性较好的成份券算作备选，                 其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等第、到期收益                 率以及债券刊行主体等进行分层抽样，以使构建组合与标的指数在                 以上特征上尽可能相同，达到复制标的指数、镌汰交易成本的想法。                 由于接收抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可                 能存在互异。此外本基金在抑制追踪谬误的前提下，可通过风险可                 控的积极料理赢得逾额收益，以弥补基金用度等料理成本，抑制与                 标的指数的偏离度。                 （二）替代性策略                 当由于阛阓流动性不及或因法步调程等其他原因，导致标的指数成                 份券及备选成份券无法感奋投资需求时，基金料理东说念主不错在成份券                 及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。                 替代组合的构建将以债券流动性为拘谨条件，按照与被替代债券久                 期操纵、信用评级相同、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原                 则，抑制替代组合与被替代债券的追踪偏离度和追踪谬误最小化。                           第 5页 共 47页                （三）债券投资策略                对于非成份券的债券，本基金轮廓运用久期调整、收益率弧线策略、                类属配置等组合料理技能进行日常料理。另外，本基金债券投资将                顺应运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高                的债券以赢得收益。                定组合的全体久期，有用抑制基金资产风险。                态特征进行利率期限结构料理，细目组合期限结构的分散姿色，合                理配置不同期限品种的配置比例。                组合久期和期限结构分散的基础上，证据各品种的流动性、收益性                以及信用风险等细目各子类资产的配置权重，即细目债券、入款、                回购以及现款等资产的比例。                （四）资产支捏证券投资策略                对于资产支捏证券，本基金将轮廓商量阛阓利率、刊行要求、支捏                资产的组成和质地等因素，研究资产支捏证券的收益和风险匹配情                况，在严格抑制风险的基础上选拔投资对象，追求平静收益。                将来，跟着证券阛阓投资器用的发展和丰富，本基金可相应调整和                更新干系投资策略，并在招募诠释书中更新公告。 事迹比拟基准         中证 5 年期场所政府债指数收益率 风险收益特征         本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基                金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。 本基金属于指数基金，接收                分层抽样复制策略，追踪中证 5 年期场所政府债指数，其风险收益                特征与标的指数所表征的债券阛阓组合的风险收益特征相同。 注：无。        神色               基金料理东说念主                             基金托管东说念主 称号             鹏华基金料理有限公司                       招商银行股份有限公司         姓名     高永杰                              张姗 信息表露         筹商电话   0755-81395402                    400-61-95555  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               zhangshan_1027@cmbchina.com 客户行状电话         4006788999                       400-61-95555 传真             0755-82021126                    0755-83195201 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南大路 7088 号招商银                圳国际商会中心第 43 楼                    行大厦 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南大路 7088 号招商银                圳国际商会中心第 43 楼                    行大厦 邮政编码           518048                           518040 法定代表东说念主          张纳沙                              缪建民 本基金采选的信息表露报纸称号                 《证券时报》 登载基金中期答复正文的料理东说念主互联网网             http://www.phfund.com.cn                             第 6页 共 47页 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期答复备置地点              神色                称号                      办公地址                         中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                        北京市西城区太平桥大街 17 号                         司                   §3 主要财务筹划和基金净值进展                                                       金额单元：东说念主民币元  本期已完毕收益                                                  83,241,942.55  本期利润                                                     22,617,018.54  加权平均基金份额本期利润                                                     0.6255  本期加权平均净值利润率                                                        0.54%  本期基金份额净值增长率                                                        0.50%  期末可供分派利润                                                545,787,404.55  期末可供分派基金份额利润                                                    15.4588  期末基金资产净值                                             4,105,838,405.86  期末基金份额净值                                                        116.2932  基金份额累计净值增长率                                                      25.78% 注：(1)   本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益 等未完毕收益。 (2)   所述基金事迹筹划不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，洞开式基金的申购赎回 费、基金调养费等），计入用度后实质收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，接收期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已完毕部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指答复期终末一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为洞开 日或交易所的交易日。                   份额净   份额净值              事迹比拟基准                                事迹比拟基         阶段        值增长   增长率标              收益率范例差       ①－③        ②－④                                准收益率③                   率①    准差②                 ④                            第 7页 共 47页   往日一个月      0.28%   0.02%         0.26%         0.04%    0.02%   -0.02%   往日三个月      1.25%   0.06%         1.26%         0.06%   -0.01%    0.00%   往日六个月      0.50%   0.07%         0.42%         0.07%    0.08%    0.00%    往日一年      4.01%   0.07%         4.01%         0.07%    0.00%    0.00%    往日三年     12.81%   0.06%        13.14%         0.06%   -0.33%    0.00% 自基金合同成效起    于今 注：事迹比拟基准=中证 5 年期场所政府债指数收益率。      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于   2019 年 08 月 23 日成效。2、截止建仓期扫尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                      §4 料理东说念主答复   鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 料理及中国证监会许可的其他业务。截止本答复期末，公司鼓吹由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱资产料理股份公司（Eurizon       Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有                         第 8页 共 47页 限公司组成，公司性质为中外合伙企业，公司注册本钱 15,000 万元东说念主民币。截止本答复期末，公 司料理资产总畛域达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投汉典理基金，在基金投资、风险抑制等方面积贮了丰富警告。             任本基金的基金司理              （助理）期限           证券从 姓名    职务                                           诠释                               业年限             任职日历       离任日历                                      叶朝明先生,国籍中国,工商料理硕士,17                                      年证券从业警告。曾任职于招商银行总行，                                      从事本外币资金料理干系责任；2014 年 1                                      月加盟鹏华基金料理有限公司，从事货币                                      基金料理责任，现担任董事总司理（MD）/                                      现款投资部总司理/基金司理。2014 年 02                                      月于今担任鹏华升值宝货币阛阓基金基金                                      司理, 2015 年 01 月于今担任鹏华安盈宝                                      货币阛阓基金基金司理, 2015 年 07 月至                                      今担任鹏华添利宝货币阛阓基金基金经                                      理, 2016 年 01 月于今担任鹏华添利交易                                      型货币阛阓基金基金司理, 2017 年 05 月                                      至 2021 年 08 月担任鹏华聚财通货币阛阓                                      基金基金司理, 2017 年 06 月至 2021 年 08                                      月担任鹏华盈余宝货币阛阓基金基金经                                      理, 2017 年 06 月于今担任鹏华金元宝货                                      币 市 场 基金 基 金 经 理 , 2018 年 08 月 至 叶朝   本基金的   2022-01-                 2021 年 08 月担任鹏华弘泰天真配置羼杂                         -     17 年  明   基金司理      28                    型证券投资基金基金司理, 2018 年 09 月                                      至 2021 年 08 月担任鹏华货币阛阓证券投                                      资基金基金司理, 2018 年 09 月至 2021 年                                      司理, 2018 年 11 月至 2021 年 08 月担任                                      鹏华弘泽天真配置羼杂型证券投资基金基                                      金司理, 2018 年 12 月至 2021 年 10 月担                                      任鹏华弘康天真配置羼杂型证券投资基金                                      基金司理, 2019 年 08 月于今担任鹏华浮                                      动净值型发起式货币阛阓基金基金司理,                                      型证券投资基金基金司理, 2020 年 06 月                                      至 2021 年 08 月担任鹏华中短债 3 个月定                                      期洞开债券型证券投资基金基金司理,                                      泰 30 天更动捏有债券型证券投资基金基                                      金司理, 2021 年 12 月于今担任鹏华稳瑞                                      中短债债券型证券投资基金基金司理,                             第 9页 共 47页                                      捏有债券型证券投资基金基金司理, 2021                                      年 12 月于今担任鹏华中证同行存单 AAA                                      指数 7 天捏有期证券投资基金基金司理,                                      债券型发起式证券投资基金基金司理,                                      刊行债券指数证券投资基金基金司理,                                      开行债券指数证券投资基金基金司理,                                      场所政府债交易型洞开式指数证券投资基                                      金基金司理, 2022 年 01 月于今担任鹏华                                      中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数                                      证券投资基金基金司理, 2022 年 12 月至                                      今担任鹏华弘安天真配置羼杂型证券投资                                      基金基金司理, 2023 年 03 月于今担任鹏                                      华稳福中短债债券型证券投资基金基金经                                      理, 2023 年 05 月于今担任鹏华盈余宝货                                      币阛阓基金基金司理, 2025 年 02 月于今                                      担任鹏华添泽 120 天更动捏有债券型证券                                      投资基金基金司理, 2025 年 02 月于今担                                      任鹏华中债 0-3 年政策性金融债指数证券                                      投资基金基金司理,叶朝明先生具备基金                                      从业履历。                                      张羊城女士,国籍中国,经济学硕士,8 年                                      证券从业警告。2017 年 6 月加盟鹏华基金                                      料理有限公司，历任都集交易室债券交易                                      员、公募债券投资部债券研究员、现款投                                      资部基金司理助理。现担任现款投资部基                                      金司理。2023 年 11 月于今担任鹏华 0-5                                      年利率债债券型发起式证券投资基金基金                                      司理, 2023 年 11 月于今担任鹏华中债 1-3                                      年农刊行债券指数证券投资基金基金经 张羊   本基金的   2023-11-                        -      8年     理, 2023 年 11 月于今担任鹏华中债 3-5  城   基金司理      17                                      年国开行债券指数证券投资基金基金经                                      理, 2023 年 11 月于今担任鹏华中证 0-4                                      年期场所政府债交易型洞开式指数证券投                                      资基金基金司理, 2023 年 11 月于今担任                                      鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式                                      指数证券投资基金基金司理, 2024 年 04                                      月于今担任鹏华永平 6 个月依期洞开债券                                      型证券投资基金基金司理,张羊城女士具                                      备基金从业履历。 吴敏   本基金的   2025-06-   -      10 年   吴敏红先生，国籍中国，硕士研究生，10                            第 10页 共 47页  红     基金司理    05                年证券从业警告。曾任宏信证券有限包袱        助理                        公司投资参谋人，银泰证券有限包袱公司投                                  资司理。2024 年 09 月加盟鹏华基金料理                                  有限公司，现任现款投资部基金司理助理。                                  吴敏红先生具备基金从业履历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后平静对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同成效日。2.       证券从业的含义顺从行业协会对于从业东说念主员履历 料理办法的干系章程。 注：本基金基金司理未兼任私募资产料理缱绻投资司理。      答复期内，本基金料理东说念主严格效率《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的筹商章程 以及基金合同的约定，本着真挚守信、勤恳尽责的原则料理和运作基金资产，在严格抑制风险的 基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和毁伤基金份额捏有东说念主利益的行动。      答复期内，本基金料理东说念主严格施行公说念交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各要领得到公说念对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间相互利益运输的情况。      答复期内，本基金未发生犯警违纪且对基金财产形成损失的荒谬交易行动。本答复期内未发 生基金料理东说念驾驭理的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 速。结构上，固定资产投资累计同比拟旧年底抬升，主要受基建投资撑捏，而制造业投资增速放 缓，地产投资增速偏低。提振蓦然系列政策捏续显效，社零增速保捏在较高水平。中好意思贸易谈判 不细目性下，      “抢出口”效应开释，出口增速进展偏强。金融数据方面，一季度信贷投放力度较大， 二季度以来政府债刊行速率较快，撑捏社融与 M2 增速。通胀数据方面，PPI 受大量商品价钱下行 的连累进展间隙，CPI 同比读数较低，但核心 CPI 进展较强。国际方面，好意思国通胀数据轻柔，但                        第 11页 共 47页 阛阓对于关税冲击后的通胀忧虑仍存，好意思联储暂缓降息。国内货币政策延续适度宽松的基调，价 格型器用方面，5 月 OMO、LPR 利率均调降 10BP；数目型器用方面，央行 5 月全面降准 0.5 个百分 点，开释中永久资金约 1 万亿元。货币阛阓利率一季度冲高后回落，3 月以来 DR007 核心捏续下 移，银行间流动性捏续充裕，资金分层处于频年来较低水平。1 年国债收益率上行 26bp，3 年国 债收益率上行 21bp，5 年国债收益率上行 10bp，10 年国债收益率下行 3bp，30 年国债收益率下行 上行 4bp，10 年场所政府债收益率下行 5bp，30 年场所政府债收益率下行 12bp。   答复期内，本基金通过抽样复制和动态优化策略，在抑制追踪谬误的前提下，保捏组合流动 性，力求增厚投资收益。   截止本答复期末，本答复期份额净值增长率为 0.50%，同期事迹比拟基准增长率为 0.42%。   掂量 2025 年下半年，在各项政策的支捏下，国内经济掂量延续轻柔建筑。投资方面，下半年 地产投资或无间承压，基建投资在专项债加快发哄骗用和政策性金融器用撑捏下有望提速，制造 业投资仍受“两重”         “两新”政策撑捏，但企业盈利偏弱或制约其上行空间。蓦然方面，住户蓦然 仍然依赖蓦然提振干系政策的捏续支捏。出口方面，跟着“抢出口”影响收缩，出口增速或有边 际回落压力。通胀方面，供需步地尚未改善，CPI 和 PPI 同比增速复旧在较低水平。国际方面， 好意思联储下半年可能开启降息周期，东说念主民币汇率窄幅飘荡。在“降成本”政策导向和央行可能重启 国债买卖预期的推动下，货币政策宽松基调有望延续，利率有进一步下行空间。 基于以上分析，本基金 2025 年下半年将通过抽样复制和动态优化策略，在抑制追踪谬误的前提下， 保捏组合流动性，力求增厚投资收益   本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会干系章程、中国证券投资基金业协会干系勾搭 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金料理东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的范例和期间。   本基金料理东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟识各样投资品种的估值原则和具体估值 范例。估值经由中包含风险监测、抑制和答复机制。本基金托管东说念主证据法律法例要求履行估值及 净值算计的复核包袱。本基金料理东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业警告，熟识干系法律法例，具备投资、研究、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专                        第 12页 共 47页 业才略。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的施行。    基金料理东说念主编削估值期间，导致基金资产净值发生环节变化的，对所接收的干系估值期间、 假设及输入值的顺应性磋议管帐师事务所的专科成见。    本答复期内，参与估值经由各方之间无环节利益冲破。    本基金料理东说念主已与第三方订价行状机构签署行状契约，由其按约定提供干系参考数据。 效率章程前提下，对本答复期内可供分派利润当令作出相应安排。    无。                     §5 托管东说念主答复    托管东说念主声明:    招商银行具备完善的公司搞定结构、里面稽核监控轨制和风险抑制轨制，我行在履行托管职 责中，严格效率筹商法律法例、托管契约的章程，遵法尽责地履行托管义务并安全督察托管资产。    招商银行证据法律法例、托管契约约定的投资监督要求，对托管居品的投资行动进行监督， 并证据监管要求履行答复义务。 招商银行按照托管契约约定的斡旋记账方法和管帐处理原则，独当场树立、登录和督察本居品的 全套账册，进行管帐核算和资产估值并与料理东说念主建立对账机制。 本中期答复中利润分派情况信得过、准确。    本中期答复中财务筹划、净值进展、财务管帐答复、投资组合答复内容信得过、准确，不存在 差错记录、误导性叙述或者环节遗漏。                      第 13页 共 47页               §6 半年度财务管帐答复（未经审计） 管帐主体：鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金 答复截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1         19,770,413.84        102,318,754.79 结算备付金                                                -           340,838.52 存出保证金                                        6,884.31              7,774.74 交易性金融资产                 6.4.7.2      3,937,825,253.51      3,818,403,627.98 其中：股票投资                                              -                      -     基金投资                                             -                      -     债券投资                             3,937,825,253.51      3,818,403,627.98     资产支捏证券投资                                         -                      -     贵金属投资                                            -                      -     其他投资                                             -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                      -                      - 债权投资                    6.4.7.5                      -                      - 其中：债券投资                                              -                      -     资产支捏证券投资                                         -                      -     其他投资                                             -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                      -                      - 其他权利器用投资                6.4.7.7                      -                      - 应收计帐款                                 149,326,272.00              15,681.00 应收股利                                                 -                      - 应收申购款                                                -                      - 递延所得税资产                                              -                      - 其他资产                    6.4.7.8                      -               300.82 资产系数                                 4,106,928,823.66      3,921,086,977.85                                         本期末                   上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                 -                      - 交易性金融欠债                                              -                      - 繁衍金融欠债                  6.4.7.3                      -                      - 卖出回购金融资产款                                            -                      - 应付计帐款                                       67,865.40                       - 应付赎回款                                                -                      -                              第 14页 共 47页 应付料理东说念主酬金                                         504,277.78                 491,597.75 应付托管费                                           168,092.58                 163,865.93 应付销售行状费                                                    -                        - 应付投资参谋人费                                                    -                        - 应交税费                                                       -                        - 应付利润                                                       -                        - 递延所得税欠债                                                    -                        - 其他欠债                     6.4.7.9                350,182.04                 415,378.97 欠债算计                                          1,090,417.80               1,070,842.65 净资产： 实收基金                     6.4.7.10         3,530,591,563.72           3,387,591,540.16 其他轮廓收益                   6.4.7.11                          -                        - 未分派利润                    6.4.7.12           575,246,842.14             532,424,595.04 净资产算计                                     4,105,838,405.86           3,920,016,135.20 欠债和净资产系数                                  4,106,928,823.66           3,921,086,977.85 注： 答复截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 116.2932 元，基金份额总和 35,305,910.00 份。 管帐主体：鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金 本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东说念主民币元                                             本期                      上年度可比期间        项 目           附注号           2025 年 1 月 1 日至 2025        2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                         年 6 月 30 日                    6 月 30 日 一、营业总收入                                    27,074,735.14               110,848,711.93 其中：入款利息收入           6.4.7.13                   51,635.48                    50,442.01      债券利息收入                                            -                            -    资产支捏证券利                                                        -                            - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                            -                            - 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14                           -                            -      基金投资收益                                            -                            -      债券投资收益         6.4.7.15               86,419,501.07                77,499,811.50    资产支捏证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                           -                            -                                第 15页 共 47页      繁衍器用收益          6.4.7.18                             -                       -      股利收益            6.4.7.19                             -                       -    以摊余成本计量 的金融资产隔断证据产                                                -                       - 生的收益      其他投资收益                                               -                       - 失以“-”号填列）                                                           -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   4,457,716.60               3,872,437.03 其中：暂估料理东说念主酬金                                                -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                           -                       - 开销 三、利润总和（亏空总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                       - 四、净利润（净亏空以 “-”号填列） 五、其他轮廓收益的税                                                           -                       - 后净额 六、轮廓收益总和                                   22,617,018.54             106,976,274.90 管帐主体：鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金 本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东说念主民币元                                               本期     神色                          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金             其他轮廓收益             未分派利润             净资产算计 一、上期期末净       3,387,591,540.                                        3,920,016,135.2                                              -     532,424,595.04 资产                        16                                                      0                                  第 16页 共 47页 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期差错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      3,387,591,540.                                     3,920,016,135.2                                            -   532,424,595.04 资产                       16                                                   0 三、本期增减变 动额（减少以“-” 143,000,023.56                   -    42,822,247.10    185,822,270.66 号填列） （一）、轮廓收益                           -                -    22,617,018.54     22,617,018.54 总和 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       143,000,023.56                -    20,205,228.56    163,205,252.12 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                    -793,995,349.54 回款                        8                                 6 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他轮廓 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      3,530,591,563.                                     4,105,838,405.8                                            -   575,246,842.14 资产                       72                                                   6                                        上年度可比期间      神色                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他轮廓收益           未分派利润             净资产算计 一、上期期末净      2,795,591,446.                                     3,141,238,144.4                                            -   345,646,698.35 资产                       09                                                   4 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更                                第 17页 共 47页      前期差错更                              -              -                -                 - 正      其他                      -              -                -                 - 二、本期期初净         2,795,591,446.                                   3,141,238,144.4                                             -   345,646,698.35 资产                          09                                                 4 三、本期增减变 动额（减少以“-” 186,000,028.51                    -     6,372,503.58    192,372,532.09 号填列） （一）、轮廓收益                              -              -   106,976,274.90    106,976,274.90 总和 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数          186,000,028.51              -    24,060,459.68    210,060,488.19 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                             -   -76,222,006.08   -645,222,097.32 回款                           4 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                                         -124,664,231.0                              -              -                    -124,664,231.00 资产变动（净资                                                      0 产减少以“-”号 填列） （四）、其他轮廓 收益结转留存收                      -              -                -                 - 益 四、本期期末净         2,981,591,474.                                   3,333,610,676.5                                             -   352,019,201.93 资产                          60                                                 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金料理东说念主负责东说念主                    驾驭管帐责任负责东说念主                  管帐机构负责东说念主                                   第 18页 共 47页   鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]777 号《对于准予鹏华中证 5 年期 场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金料理有限公司依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为交易型洞开式基金，存续期限不定，初度树立召募不包括认 购资金利息共召募东说念主民币 4,471,522,625.00 元(含召募债券市值)，业经普华永说念中天管帐师事务 所(特殊泛泛合伙)普华永说念中天验字(2019)第 0502 号验资答复给以考证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 8 月 23 日正 式成效，基金合同成效日的基金份额总和为 4,471,591,712.00 份基金份额，其中认购资金利息折 合 69,087.00 份基金份额。本基金的基金料理东说念主为鹏华基金料理有限公司，基金托管东说念主为招商银 行股份有限公司。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及干系 章程(以下合称“企业管帐准则”)、《资产料理居品干系管帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务勾搭》、《鹏华 中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的筹商章程及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以捏续计划为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表稳当企业管帐准则的要求，信得过、齐备地反馈了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务气象以及 2025 年上半年的计划恶果和净资产变动情况等筹商信息。   本答复期所接收的管帐政策、管帐算计与最近一期年度答复相一致。   无。                       第 19页 共 47页       无。       无。       证据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于洞开式证券投资基金筹商税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利辩别化个东说念主所得税政策筹商问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利辩别化个东说念主所得税政策筹商问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业筹商政策的见知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产设备   涵养缓助行状等升值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策筹商问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税筹商问题的见知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见知》过甚他干系财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金料理东说念主运用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、场所政府债以 及金融同行来去利息收入亦免征升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款行状，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品料理东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错选拔按着实质买入价算计销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱算作买入价算计销售额。 (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；捏股期限特殊 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解                             第 20页 共 47页 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程算计征税，捏股期间自解禁日起算计；解禁前取得的 股息、红利收入无间暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。证据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市讲求建设税、涵养费附加和场所涵养附加等税费按着实质交纳升值税额的适用 比例算计交纳。                                                                         单元：东说念主民币元                                                           本期末                神色 活期入款                                                                    19,770,413.84 就是：本金                                                                   19,765,686.68       加：应计利息                                                                 4,727.16       减：坏账准备                                                                        - 依期入款                                                                                - 就是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                      -       入款期限 1-3 个月                                                                   -       入款期限 3 个月以上                                                                   - 其他入款                                                                                - 就是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        -                算计                                                       19,770,413.84                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期末        神色                                2025 年 6 月 30 日                      成本               应计利息               公允价值           公允价值变动 股票                             -                 -                  -               - 贵金属投资-金                        -                 -                  -               - 交所黄金合约         交易所市    1,432,653,277.52    20,786,570.60    1,465,085,573.20   11,645,725.08 债券      场         银行间市    2,442,478,181.73    23,667,733.91    2,472,739,680.31    6,593,764.67                                    第 21页 共 47页       场       算计   3,875,131,459.25    44,454,304.51    3,937,825,253.51   18,239,489.75 资产支捏证券                    -                 -                  -               - 基金                        -                 -                  -               - 其他                        -                 -                  -               -      算计    3,875,131,459.25    44,454,304.51    3,937,825,253.51   18,239,489.75 注：债券投资的公允价值和债券投资的公允价值变动均含可退替代款估值升值。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                               第 22页 共 47页 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东说念主民币元                                           本期末         神色 应付券商交易单元保证金                                                           - 应付赎回费                                                                 - 应付证券出借背信金                                                             - 应付交易用度                                                       44,392.99 其中：交易所阛阓                                                              -    银行间阛阓                                                     44,392.99 应付利息                                                                  - 预提用度                                                         91,690.98 应退替代款                                                        31,254.57 可退替代款                                                       182,843.50         算计                                                  350,182.04                                                    金额单元：东说念主民币元                                        本期         神色               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                    基金份额（份）                         账面金额 上年度末                        33,875,910.00              3,387,591,540.16 本期申购                         8,270,000.00                827,000,131.74 本期赎回（以“-”号填列）               -6,840,000.00               -684,000,108.18 基金拆分/份额折算前                              -                             - 基金拆分/份额折算调整                             -                             - 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             - 本期末                         35,305,910.00              3,530,591,563.72 注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。 注：无。                        第 23页 共 47页                                                          单元：东说念主民币元      神色           已完毕部分                未完毕部分            未分派利润算计 上年度末              445,441,907.75        86,982,687.29    532,424,595.04 加：管帐政策变更                        -                   -                  -  前期差错更正                         -                   -                  -      其他                         -                   -                  - 本期期初              445,441,907.75        86,982,687.29    532,424,595.04 本期利润               83,241,942.55       -60,624,924.01     22,617,018.54 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款          119,905,262.66        10,295,207.26    130,200,469.92      基金赎回款        -102,801,708.41       -7,193,532.95    -109,995,241.36 本期已分派利润                         -                   -                  - 本期末               545,787,404.55        29,459,437.59    575,246,842.14                                                          单元：东说念主民币元                                            本期           神色 活期入款利息收入                                                       51,384.98 依期入款利息收入                                                               - 其他入款利息收入                                                               - 结算备付金利息收入                                                         236.57 其他                                                                 13.93 算计                                                             51,635.48 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                          第 24页 共 47页 注：无。                                                     单元：东说念主民币元                                                本期            神色 债券投资收益——利息收入                                          47,728,173.12 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                         7,345,640.01 债券投资收益——申购差价收入                                                    -            算计                                         86,419,501.07                                                     单元：东说念主民币元                                                本期               神色 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总和 减：应计利息总和                                              37,388,411.46 减：交易用度                                                   110,855.00 买卖债券差价收入                                              31,345,687.94                                                     单元：东说念主民币元                                         本期          神色 赎回基金份额对价总和                                           793,995,349.54 减：现款支付赎回款总和                                            5,677,681.33 减：赎回债券成本总和                                           772,841,483.99 减：赎回债券应计利息总和                                           8,130,544.21 减：交易用度                                                            - 赎回差价收入                                                 7,345,640.01 注：无。 注：无。                         第 25页 共 47页 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                   单元：东说念主民币元                                         本期          神色称号    股票投资                                                         -    债券投资                                            -60,624,924.01    资产支捏证券投资                                                     -    基金投资                                                         -    贵金属投资                                                        -    其他                                                           -                     第 26页 共 47页        权证投资                                                     - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税           算计                                       -60,624,924.01                                                   单元：东说念主民币元                                             本期                神色 基金赎回费收入                                                         - 替代损益                                                   146,781.99                算计                                      146,781.99 注：替代损益收入是指投资者接收不错现款替代或退补现款替代姿色申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代因素证券的实质买入成本(实质卖出金额)与申购(赎回)证据日估值的差额或强制退 款的被替代因素证券在强制退款算计日与申购(赎回)证据日估值的差额。 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                            本期                神色 审计用度                                                    32,183.61 信息表露费                                                   59,507.37 证券出借背信金                                                         - 银行汇划用度                                                  28,467.75 账户讲求费                                                   18,000.00 指数使用费                                                  172,242.22 其他                                                         600.00                算计                                      311,000.95      无。      无。      无。                     第 27页 共 47页   本答复期存在抑制关系或其他环节历害关系的关联方莫得发生变化。          关联方称号                                与本基金的关系 鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公               基金料理东说念主 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”)                 基金托管东说念主 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                 基金料理东说念主的鼓吹、基金的一级交易商 注：下述关联交易均在平素业务范围内按一般交易要求签订。 注：无。                                                             金额单元：东说念主民币元                   本期                                                上年度可比期间                  月 30 日 关联方称号                     占当期债券                                                           占当期债券          成交金额      成交总和的比            成交金额                                                         成交总和的比例（%）                      例（%） 国信证券           -               -    419,700,739.25                       52.91 注：无。 注：无。 注：无。                                                                 单元：东说念主民币元                                      本期                     上年度可比期间         神色                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                          3,110,036.72              2,542,007.86                               第 28页 共 47页 其中：应支付销售机构的客户讲求 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                         2,935,302.40               2,372,069.70 注：1、支付基金料理东说念主鹏华基金公司的料理东说念主酬金年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 有量提真金不怕火一定比例的客户讲求费，用以向基金销售机构支付客户行状及销售行为中产生的干系费 用，客户讲求费从基金料理费中列支。                                                                单元：东说念主民币元                                   本期                      上年度可比期间         神色              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                  月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       1,036,678.93                847,335.95 注：支付基金托管东说念主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                                  本期 银行间阛阓交易的        债券交易金额                 基金逆回购                  基金正回购  各关联方称号      基金买入       基金卖出        交易金额      利息收入         交易金额       利息开销 招商银行                                      -            -         -            -                             上年度可比期间 银行间阛阓交易的        债券交易金额                 基金逆回购                  基金正回购  各关联方称号      基金买入       基金卖出        交易金额      利息收入         交易金额       利息开销 招商银行                -           -         -            -         -            - 注：与关联方之间通过银行间同行阛阓进行的债券（含回购）交易，该类交易均在平素业务中按 一般交易要求而签订。         情况 注：无。                             第 29页 共 47页         的情况 注：无。 注：无。                                                                 份额单元：份                      本期末                             上年度末 关联方称号                     捏有的基金份额                          捏有的基金份额            捏有的                             捏有的                           占基金总份额的                         占基金总份额的比           基金份额                             基金份额                            比例（%）                             例（%） 招商银行     20,282,958.00            57.45   20,282,958.00             59.87 注：除基金料理东说念主之外的其他关联方投本钱基金的费率范例与其他相易条件的投资者适用的费率 范例相一致。                                                               单元：东说念主民币元                        本期                                                   上年度可比期间  关联方称号                                      2024年1月1日至2024年6月30日                         日             期末余额          当期利息收入             期末余额             当期利息收入 招商银行      19,770,413.84       51,384.98     11,493,944.83         45,937.02 注：本基金在本答复期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 注：无。 注：无。 注：无。                             第 30页 共 47页   无。   无。 注：无。   本基金为债券指数型基金。本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地 完毕基金的投资方向，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其他债券资产（国债、金融债、 企业债、公司债、公设备行的次级债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支捏证券、债 券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须稳当中国证监会的干系章程）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金料理东说念主在履行顺应范例后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常计划行为中濒临的与这些 金融器用干系的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金的基金料理东说念主从事风险 料理的主要方向是争取将以优势险抑制在限定的范围之内，力求完毕基金净值增长率与标的指数 增长率间的高度正干系，并保捏追踪谬误在合同约定的范围内。 本基金的基金料理东说念主奋勉于全面里面抑制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 料理组织架构。本基金的基金料理东说念主在董事会下设风险抑制和合规审计委员会，主要负责制定基 金料理东说念主风险抑制计策和抑制政策、相助突发环节风险等事项；督察长负责对基金料理东说念主各业务 要领正当合规运作进行监督查验，组织、指示基金料理东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会径直答复；在公司里面树立落寞的监察稽核部，专职负责对基金料理东说念主各部门、各业务 的风险抑制情况进行督促和查验，并当令建议整改建议。 本基金的基金料理东说念主对于金融器用的风险料理方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度登程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度登程，证据本基金的投资方向，都集基金资产所运用金融器用特 征通过特定的风险量化筹划、模子，日常的量化答复，细目风险损失的限定和相应置信进度，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险抑制在可承受的范围内。                         第 31页 共 47页   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背信、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。 本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行招商银行股份有限公司过甚他具有基金托管履历的银行，与该银行入款干系的 信用风险不环节。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，背信风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割姿色进行限制以抑制相应的信用风险。 本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经由，通过对投资品种信用等第评估来抑制证券刊行东说念主 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未捏有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未捏有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债筹商的义务时遭遇资金空乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时或于约定洞开日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现费事或因投资都集而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监                           第 32页 共 47页 控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东说念主在 基金合同中联想了大都赎回要求，约定在荒谬情况下赎回央求的处理姿色，抑制因洞开申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保险基金捏有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东说念主通过落寞的风险料理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性筹划进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓都集度筹划、组合在短期间内变 现才略的综算筹划、组合中变现才略较差的投资品种比例以及明白受限制的投资品种比例等。本 基金所捏大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产明白暂时受限制不可解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产姿色借入短期资金疏忽流动性需求，其上限一般不特殊基金捏有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的通盘金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起践诺）等法例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行料理，通过落寞的风险料理部门对本基金的组合捏仓都集 度筹划、明白受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才略的综算筹划等流动性筹划进行 捏续的监测和分析。 本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产明白暂 时受限制不可解放转让的情况参见附注“期末本基金捏有的明白受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产姿色借入短期资金疏忽流动性需求，其上限一般不特殊基金捏有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得特殊基金资产净值的 15%。   阛阓风险是指基金所捏金融器用的公允价值或将来现款流量因所处阛阓各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率                      第 33页 共 47页 敏锐性金融器用均濒临由于阛阓利率上涨而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器用 还濒临每个付息期间扫尾证据阛阓利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间阛阓交易的固定收益品种，此外还捏有银行入款、结算备付金 等利率敏锐性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金料理东说念主依期对本基金濒临的利率敏 理性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。                                                                                  单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               19,770,413.84               -              -             -      19,770,413.84 存出保证金                    6,884.31              -              -             -            6,884.31 交易性金融资产                        -3,384,171,881.76553,653,371.75              -    3,937,825,253.51 应收计帐款                          -               -              -149,326,272.00      149,326,272.00     资产系数           19,777,298.153,384,171,881.76553,653,371.75 149,326,272.00    4,106,928,823.66       欠债 应付料理东说念主酬金                        -               -              -     504,277.78         504,277.78 应付托管费                          -               -              -     168,092.58         168,092.58 应付计帐款                          -               -              -     67,865.40          67,865.40 其他欠债                           -               -              -     350,182.04         350,182.04     欠债系数                       -               -              -   1,090,417.80       1,090,417.80  利率敏锐度缺口           19,777,298.153,384,171,881.76553,653,371.75 148,235,854.20    4,105,838,405.86      上年度末       资产 货币资金               102,318,754.79              -              -             -      102,318,754.79 结算备付金                  340,838.52              -              -             -          340,838.52 存出保证金                    7,774.74              -              -             -            7,774.74 交易性金融资产                        -3,264,448,690.65553,954,937.33              -    3,818,403,627.98 应收计帐款                          -               -              -     15,681.00          15,681.00 其他资产                           -               -              -         300.82             300.82     资产系数           102,667,368.053,264,448,690.65553,954,937.33     15,981.82    3,921,086,977.85       欠债 应付料理东说念主酬金                        -               -              -     491,597.75         491,597.75 应付托管费                          -               -              -     163,865.93         163,865.93 其他欠债                           -               -              -     415,378.97         415,378.97     欠债系数                       -               -              -   1,070,842.65       1,070,842.65  利率敏锐度缺口 102,667,368.053,264,448,690.65553,954,937.33 -1,054,860.83              3,920,016,135.20 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。                                        第 34页 共 47页          该利率敏锐性分析数据收场为基于本基金报表日组合捏有债券资产的利率风险          气象测算的表面变动值对基金资产净值的影响金额。   假设          假设系数期限的利率均以相易幅度变动 25 个基点，其他阛阓变量均不发生变化。          此项影响并未商量基金司理为镌汰利率风险而可能采取的风险料理行为。                                 对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变               影响金额（单元：东说念主民币元）                                                 上年度末 （2024 年 12 月                   动    本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析     阛阓利率着落 25 个          基点          阛阓利率上涨 25 个                                -42,944,826.69            -42,800,785.81          基点 注：无。   外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无环节外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 濒临的其他价钱风险着手于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己计划情况或特殊事项 的影响，也可能着手于证券阛阓全体波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上接收完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将证据标的指数成份券过甚权重的变动而进行相应调整。 同期，本基金还将证据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正干系和追踪谬误最 小化。                         第 35页 共 47页 本基金通过投资组合的分散化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基 金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非 现款基金资产的 80％。 如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。 此外，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，依期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value   at   Risk）筹划等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和抑制。 注：无。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性权利类投资公允价值占基金净资产的比例为 0.00%， 因此除阛阓利率和外汇利率之外的阛阓价钱因素的变动对本基金资产净值无环节影响。   无。   公允价值计量收场所属的眉目，由对公允价值计量全体而言具有遑急兴趣兴趣的输入值所属的 最低眉目决定： 第一眉目：相易资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价。 第二眉目：除第一眉目输入值外干系资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值。 第三眉目：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                             本期末   公允价值计量收场所属的眉目 第一眉目                                                                - 第二眉目                                                 3,937,825,253.51 第三眉目                                                                -                          第 36页 共 47页              算计                                     3,937,825,253.51      本基金以导致各眉目之间调养的事项发诞辰为证据各眉目之间调养的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现环节事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将干系股票和债券的公允价值列入第一眉目；并证据估值调整中接收的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目干系股票、债券和基金的公允价值应属第二眉目还 是第三眉目。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合答复                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                神色               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -                    -       其中：债券                    3,937,825,253.51                95.88           资产支捏证券                              -                    -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                    -       产 注：1、上表中的债券投资项含可退替代款估值升值，而 7.4 的算计项不含可退替代款估值升值。                         第 37页 共 47页 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                  金额单元：东说念主民币元  序号            债券品种            公允价值            占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融债                          -                    - 注：其他为场所政府债。                       第 38页 共 47页                                                                     金额单元：东说念主民币元 序号       债券代码          债券称号       数目（张）         公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：无。 注：无。 注：无。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      答复编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形      本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜谒的、或在答复编制日前一 年内受到公开诽谤、处罚的证券。      本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                                                                       单元：东说念主民币元      序号                      称号                                金额                                     第 39页 共 47页 注：无。 注：无。 注：无。    由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。                             §8 基金份额捏有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                      捏有东说念主结构 捏有东说念主户数           户均捏有的               机构投资者                          个东说念主投资者  （户）             基金份额                        占总份额比例                        占总份额比例                              捏有份额                            捏有份额                                                （%）                           （%）     序号              捏有东说念主称号             捏有份额（份）                占上市总份额比例（%）                  招商银行股份有限公                      司                  华泰证券股份有限公                      司                  东方证券股份有限公                      司                  国泰海通证券股份有                     限公司                  东方金钱证券股份有                     限公司                  中信证券股份有限公                      司                                    第 40页 共 47页                  司           中粮信赖有限包袱公           号围聚资金信赖缱绻           中信信赖有限包袱公            证券投资信赖缱绻 注：捏有东说念主为场内捏有东说念主。 注：截止本答复期末，本基金料理东说念主系数从业东说念主员未捏有本基金份额。 注：截止本答复期末，本公司高等料理东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主及本基金的基金司理未 捏有本基金份额。                      §9 洞开式基金份额变动                                                        单元：份 基金合同成效日（2019 年 8 月 23 日） 基金份额总和 本答复期期初基金份额总和                                       33,875,910.00 本答复期基金总申购份额                                         8,270,000.00 减：本答复期基金总赎回份额                                       6,840,000.00 本答复期基金拆分变动份额                                                   - 本答复期期末基金份额总和                                       35,305,910.00                       §10 环节事件揭示   本基金本答复期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   基金料理东说念主的环节东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的挑升基金托管部门的环节东说念主事变动：   本答复期内，基金托管东说念主无环节东说念主事变动。   本答复期无波及对公司运营料理及基金运作产生环节影响的，与本基金料理东说念主、基金财产、                            第 41页 共 47页 基金托管业务干系的诉官司项。   无。   本答复期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本答复期内，基金托管东说念主过甚高等料理东说念主员莫得受到监管部门巡视或处罚。                                                 金额单元：东说念主民币元                  股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单              占当期股票成                  占当期佣金 券商称号                                                        备注        元数目   成交金额       交总和的比例        佣金        总量的比例                           (%)                     (%) 长江证券    1           -             -        -            -   - 东北证券    1           -             -        -            -   - 东方金钱 证券 东方证券    2           -             -        -            -   - 东吴证券    1           -             -        -            -   - 廉明证券    2           -             -        -            -   - 高盛中国    1           -             -        -            -   - 光大证券    1           -             -        -            -   - 广发证券    3           -             -        -            -   - 国海证券    2           -             -        -            -   - 国金证券    1           -             -        -            -   - 国盛证券    2           -             -        -            -   - 国投证券    2           -             -        -            -   - 国信证券    2           -             -        -            -   - 海通证券    1           -             -        -            -   - 华西证券    1           -             -        -            -   -                                                             本报 华源证券    1           -             -        -            -                                                             告期                         第 42页 共 47页                                                       新增 开源证券    2          -             -   -            -   - 民生证券    2          -             -   -            -   - 摩根大通 证券 祯祥证券    1          -             -   -            -   -                                                       本报 瑞银证券    1          -             -   -            -   告期                                                       新增 山西证券    1          -             -   -            -   - 天风证券    2          -             -   -            -   - 西南证券    2          -             -   -            -   - 信达证券    1          -             -   -            -   - 兴业证券    1          -             -   -            -   - 招商证券    1          -             -   -            -   - 浙商证券    2          -             -   -            -   - 中泰证券    2          -             -   -            -   - 中信建投 证券 注：交易单元选拔的范例和范例：                            （以下简称《章程》），基金料理东说念主制 定了相应的料理轨制表率交易单元选拔的范例和范例。基金料理东说念主负责选拔代理本基金证券买卖 的证券公司，选拔范例包括：财务气象考究，计划行动表率；有完备的合规料理经由和轨制，风 险抑制才略较强；研究、交易等行状才略较强，交易设施省略为投资组合提供有用的交易施行； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。   （1）基金料理东说念主证据上述范例评估并细目选用的证券公司；   （2）基金料理东说念主与提供证券交易行状的证券公司签订契约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金料理东说念主依期对质券公司进行评价，依据评价收场选拔交易单元。 费率原则上不得特殊阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等干系单元的协同支捏，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务移动同一，将原海通证券的客 户及业务移动同一入国泰海通。截止本答复期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成                        第 43页 共 47页 移动同一，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本答复期内通过原交易单元交易 的情况。                                                    金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                 权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总和                                        成交总和                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 长江证               -        -           -           -          -        -  券 东北证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 东方证               -        -           -           -          -        -  券 东吴证               -        -           -           -          -        -  券 廉明证               -        -           -           -          -        -  券 高盛中               -        -           -           -          -        -  国 光大证               -        -           -           -          -        -  券 广发证               -        -           -           -          -        -  券 国海证               -        -           -           -          -        -  券 国金证               -        -           -           -          -        -  券 国盛证               -        -           -           -          -        -  券 国投证               -        -           -           -          -        -  券 国信证               -        -           -           -          -        -  券 海通证               -        -           -           -          -        -  券 华西证               -        -           -           -          -        -  券 华源证           -        -           -           -          -        -                            第 44页 共 47页  券 开源证                 -          -           -        -        -          -  券 民生证                 -          -           -        -        -          -  券 摩根大                 -          -           -        -        -          - 通证券 祯祥证                 -          -           -        -        -          -  券 瑞银证                 -          -           -        -        -          -  券 山西证                 -          -           -        -        -          -  券 天风证   42,552,600.  券             00 西南证                 -          -           -        -        -          -  券 信达证                 -          -           -        -        -          -  券 兴业证                 -          -           -        -        -          -  券 招商证   31,533,900.  券             00 浙商证   1,331,289.7  券              0 中泰证                 -          -           -        -        -          -  券 中信建                 -          -           -        -        -          - 投证券 序号                  公告事项                   法定表露姿色      法定表露日历       鹏华基金料理有限公司对于旗下部分               《证券时报》、基金料理       购赎回代理券商的公告                     会基金电子表露网站       鹏华中证 5 年期场所政府债交易型开             《证券时报》、基金料理       度答复                            会基金电子表露网站       鹏华基金料理有限公司对于旗下部分               《证券时报》、基金料理       购赎回代理券商的公告                     会基金电子表露网站       对于鹏华基金料理有限公司旗下部分               《证券时报》、基金料理       东说念主承担并更正基金合同的公告                  会基金电子表露网站                                第 45页 共 47页                                        《证券时报》、基金料理        鹏华中证 5 年期场所政府债交易型开        放式指数证券投资基金基金合同                                        会基金电子表露网站        鹏华中证 5 年期场所政府债交易型开              《证券时报》、基金料理        节录（更新）                          会基金电子表露网站        鹏华中证 5 年期场所政府债交易型开              《证券时报》、基金料理        明书（2025 年第 1 号）                 会基金电子表露网站        鹏华中证 5 年期场所政府债交易型开              《证券时报》、基金料理        答复                              会基金电子表露网站        鹏华基金料理有限公司对于指定旗下                《证券时报》、基金料理        公告                              会基金电子表露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                《证券时报》、基金料理        购赎回代理券商的公告                      会基金电子表露网站        鹏华中证 5 年期场所政府债交易型开              《证券时报》、基金料理        度答复                             会基金电子表露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                《证券时报》、基金料理        购赎回代理券商的公告                      会基金电子表露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                《证券时报》、基金料理        为申购赎回代理券商的公告                    会基金电子表露网站                                        《证券时报》、基金料理        对于鹏华基金料理有限公司旗下部分        基金新增流动性行状商的公告                                        会基金电子表露网站 注：无。                 §11 影响投资者决议的其他遑急信息                 答复期内捏有基金份额变化情况                         答复期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                        份额  类别         比例达到或者           期初        申购      赎回        序号                                                捏有份额          占比             特殊 20%的时         份额        份额      份额                                                                        （%）               间区间 机构      1                               0.00    0.00   20,282,958.00   57.45                                 居品独到风险                                 第 46页 共 47页 基金份额捏有东说念主捏有的基金份额所占比例过于都集时，可能会因某单一基金份额捏有东说念主大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，以至可能激发基金流动性风险，基金料理东说念主可能无法实时变现基金资 产以疏忽基金份额捏有东说念主的赎回央求，基金份额捏有东说念主可能无法实时赎回捏有的通盘基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金调养入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额；    无。    （一）《鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金托管契约》; （三）《鹏华中证 5 年期场所政府债交易型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期答复》（原文）                                                。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。    投资者可在基金料理东说念主营业期间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本答回信如有疑问，可磋议本基金料理东说念主鹏华基金料理有限公司，本公司已通达客 户行状系统，磋议电话：4006788999。                                           鹏华基金料理有限公司                             第 47页 共 47页

fund体育游戏app平台



    友情链接：


    Powered by 开云(中国)Kaiyun·体育官方网站 - 登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by站群 © 2013-2024